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比特币 S2F 跨资产模型:预测比特币价格的新思路

imtoken最新版app 2023-07-26 05:08:45

前言:PlanB 之前提出的 S2F 模型,受到了比特币社区的极大推崇。现在PlanB在S2F的基础上提出了一种新的思维模式:S2F跨资产模型(S2FX)。该模型引入了相变的概念,并通过对数据的量化,产生了比原始 S2F 模型高得多的价格预测。 S2F 模型预测比特币价格在 2020 年到 2024 年间将达到 5 万美元,而 S2FX 模型预测比特币价格可以达到 2 美元8.8 万美元。这种预测在今天是不可思议的,因为它超出了我们的想象。但是,这个世界上有很多非线性发展的东西。人类善于理解线性发展,但往往难以理解非线性发展。这就是未来的可能性所在。当然,比特币永远是风险资产,只有概率,没有确定性。做出自己的判断和风险控制。本文作者PlanB,由蓝狐笔记社区的“SoTi”翻译。

“科学中更重要的不是获得新的事实,而是发现新的思维方式。”

——威廉·劳伦斯·布拉格

简介

比特币的 S2F 模型于 2019 年 3 月发布。最初的比特币 S2F 模型是基于每月 S2F 和价格数据的共识。由于数据点是按时间顺序索引的,因此它是一个时间序列模型。该模型激活了世界各地的量化分析师。许多人已经验证了 S2F 和比特币价格之间的非虚假关系。当前的 S2F 模型

如果您不熟悉 S2F 模型,我建议您阅读上一篇文章以熟悉其背景和术语。

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当前的 S2F 模型

在本文中,我通过删除时间并将其他资产(黄金和白银)添加到模型 Foundation 来巩固当前的 S2F 模型。我将这种新模型称为:比特币 S2F 跨资产模型(S2FX)。 S2FX 模型可以使用一个公式来评估不同的资产,例如黄金、白银和比特币。

首先,描述了相变的概念,因为它引入了一种思考 BTC 和 S2F 的新思维方式。它解释了为什么 S2FX 模型很重要。 (蓝狐笔记:相变是指一种物质从一种相转变为另一种相的过程。例如,水,由液态变为固态或气态,由液态变为固态或气相。)

其次,描述 S2FX 模型、其工作原理以及其结果的含义。

相变

相变是理解 S2FX 模型的重要视角。在相变期间,事物的性质完全不同。过渡通常是不连续的。相变的三个例子:

水是相变的典型例子。水有四种不同的相(状态):固态、液态、气态、离子化。它们都是水,但是水在不同的相中具有完全不同的性质。

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美元

金融领域也存在阶段转变。例如,美元从一枚金币(1 美元 = 371.25 格令纯银 = 24 格令黄金)变为由黄金支持的纸币(金币按需支付给持票人),最后没有任何纸币的支持。尽管人们一直称它为美元,但美元在不同阶段具有完全不同的属性。

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比特币

比特币也是如此。在 2018 年的研究中,Nic Carter 和 Hasu 提到了比特币的叙述随着时间的推移发生了怎样的变化。

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比特币的主要叙述如何随着时间的推移发生变化

这些比特币叙述在图表中显得非常连续。但是,如果我们将叙述性里程碑和财务里程碑(以及稍后的 S2F 和价格数据)结合起来,那么它们看起来更像是带有突然变化的阶段过渡:

水、美元和比特币的相变 比特币和 S2F 的三个例子提供了新的视角。重要的是不仅要考虑时间序列的连续性,还要考虑突然的相变。在开发 S2FX 模型时,我将 BTC 的每个阶段都视为具有完全不同属性的新资产。合乎逻辑的下一步是识别和量化比特币的相变。

比特币 S2F 跨资产模型

下图显示了原始 S2F 模型中使用的每月比特币 S2F 和价格数据点。您可以识别四个集群。

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这四个集群确实可以指示相变。

这些集群可以通过最小化每月比特币数据和集群之间的距离来量化。我使用遗传算法(最小化绝对距离)来量化四个集群。未来的研究可能集中在不同的聚类算法(如K近邻算法)(蓝狐笔记:遗传算法是一种旨在模拟自然界生物进化规律的算法,由美国John Holland提出。)

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四个确定的比特币集群中的每一个都具有非常不同的 S2F 市场价值组合,这似乎是减半与比特币不断变化的叙述一致之间的差异。

1.比特币“概念证明”(S2F 1.3 和 100 万美元市值)

2.比特币“支付”(S2F 3.3,市值 5800 万美元)

3.比特币“电子黄金”(S2F 10.2,市值 56 亿美元)

4.比特币“金融资产”(S2F 25.1,市值1140亿美元)

就像水和美元一样,这四个比特币集群代表了四种不同的资产,每一种都有完全不同的叙述和特征。具有 S2F 1.3 且市值仅为 100 万美元的比特币“概念证明”与具有 S2F 25 且市值为 1140 亿美元的比特币“金融资产”截然不同。

从比特币集群的相变角度来看,它们是完全不同的资产,现在我可以将白银和黄金等其他不同的资产纳入这个模型。这使其成为真正的跨资产模型。对于白银和黄金,我使用 Jan Nieuwenhuijs 和 TradingView 对 ultimo 2019 年 12 月价格的最新分析来获取库存和流量数据。

5.Silver S2F 33.3 市值5610亿美元

6. Gold S2F 58.3 和市值 100,880 亿美元

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此图表显示了四个量化的比特币集群(加上作为背景的原始比特币月度数据)、白银和黄金。它们形成一条完美的直线。

我使用回归分析来制作 S2FX 模型。请注意比特币预测,与原始 S2F 模型的最大区别在于,我在回归分析中使用了白银和黄金 S2F 和市值数据。 S2FX 模型显示了 S2F 与这六种资产的市场价值(低 F 重要性,低 p 值)之间的显着关系,完美拟合 (99.7% R2)@ >

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S2FX模型公式可用于估算下一个比特币阶段/集群的市值(比特币S2F将在2020-2024年达到56):

市值=exp(12.7598)*56^4.1167=5.5万亿美元

这意味着比特币价格(2020-2024 年间为 1900 万比特币)288,000 美元。比特币价格预测明显高于原始研究中的 5.5 万亿美元。请注意,S2FX 模型只是第一步,它没有被他人复制或审查。 (蓝狐笔记:仍处于模型提案阶段,需要更多同行评审)

注 1:尽管 6 个观察值较低,但我重视相关 S2FX 模型的结果。这是由于 F、低 p 值和高 R2 重要性,还因为已知的非虚假 S2F 价格关系和时间序列分析中的协整。未来的研究可能侧重于在分析中添加更多类型的资产。

但是,大多数资产的 S2F 值较低(≤1),因此不是很有趣。相反,钻石具有较高的 S2F,但其估值非常复杂(原石/切工、克拉、不同颜色) ,光彩等))

注意 2:S2FX 模型允许插值,而不是原始 S2F 模型的外插。 (蓝狐注:插值法和外插法都是基于数据和模型进行预测的方法,区别在于预测点是在现有数据范围内插值,还是在范围外外插)原来的S2F模型做出的预测落在超出用于制作模型的数据范围。新的 S2FX 模型所做的预测在用于推导公式的数据范围内。

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插值(左)和外推(右)示例 - 蓝线数据,黑线为模型,红点为预测值

结论

在本文中,我通过删除时间并向模型添加其他资产(银和金)来巩固当前 S2F 模型的基础。我将这种新模型称为比特币的 S2F 跨资产模型 (S2FX)。S2FX 模型使用一个公式来评估不同的资产(白银、黄金和比特币)。

我已经解释了相变的概念。相变为比特币和 S2F 引入了一种新的思维方式。这让我想到了 S2FX 模型。

S2FX 模型公式与数据完美匹配(99.7% R2)@>

S2FX 模型预测下一个比特币阶段/集群市场价值为 55000 亿美元(2020-2024 年 BTC S2F 为 56)。这意味着比特币价格将达到 288000 美元(2020-2020 年供应量为 1900 万) 2024)

S2FX 模型整合了原始 S2F 研究中的已知事实,同时也提供了一种新的思考比特币阶段过渡到第五阶段的方法。